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मल्टी एसेट backtest। घूर्णी ट्रेडिंग रणनीतियाँ मैं कुछ शीर्ष स्थान पर संपत्ति पर दांव लगा, समय के दौरान निवेश आवंटन स्विच व्यवस्थित इन्वेस्टर टूलबॉक्स व्याप्ति घूर्णी ट्रेडिंग रणनीति में backtesting पुस्तकालय का उपयोग कर घूर्णी व्यापार रणनीतियों के कार्यान्वयन पर चर्चा करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, रैंकिंग सापेक्ष शक्ति या गति के आधार पर किया जा सकता है। घूर्णी ट्रेडिंग रणनीतियाँ (या सामरिक एसेट आवंटन) के कुछ उदाहरण हैं: मैं ईटीएफ सेक्टर रणनीति पोस्ट में ईटीएफ स्क्रीन पर पेश किया रणनीति का प्रयोग घूर्णी ट्रेडिंग उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहता हूँ। हर महीने, इस रणनीति उनके 6 महीने का रिटर्न के अनुसार क्रमबद्ध 21 ईटीएफ के शीर्ष दो में निवेश करता है। ईटीएफ पदों के रूप में लंबे समय से इन ईटीएफ शीर्ष 6 रैंक में हैं के रूप में रखा जाता है बाद के महीनों में कारोबार, कम करने के लिए। हम इस रणनीति को लागू करने से पहले, हम दो सहायक दिनचर्या बनाने की जरूरत है। सबसे पहले, प्रत्येक अवधि के लिए शीर्ष एन पदों का चयन करेंगे कि एक समारोह बना देता है: अगला, प्रत्येक अवधि के लिए शीर्ष एन पदों का चयन करें और वे KeepN रैंक से नीचे ड्रॉप जब तक उन्हें रखना होगा कि एक समारोह बना देता है: अब हम व्यवस्थित इन्वेस्टर टूलबॉक्स में backtesting पुस्तकालय का उपयोग कर इस रणनीति को लागू करने के लिए तैयार कर रहे हैं: इस रणनीति में सुधार करने के लिए कई तरीके हैं। यहाँ पर विचार करने के लिए अतिरिक्त तरीके का एक नमूना सूची इस प्रकार है: रैंकिंग तरीकों की एक किस्म पर विचार करें। अर्थात 1/2/3/6/12 महीने का रिटर्न और उनके संयोजन, रैंकिंग जोखिम-समायोजित। Drawdowns को नियंत्रित करने और एम फैबर (2006) से सामरिक एसेट आवंटन के लिए एक मात्रात्मक दृष्टिकोण के रूप में पेश प्रदर्शन समय तंत्र पर विचार बढ़ाने के लिए। एक अलग संपत्ति ब्रह्मांड पर विचार करें। आय, और इंटरनेशनल इक्विटी बाजार फिक्स्ड वस्तुओं की तरह, अन्य परिसंपत्तियों को कम सहसंबद्ध होते हैं कि ईटीएफ को शामिल करें। उदाहरण के लिए, एक देश अंतर्राष्ट्रीय रणनीति पद पर एक नजर है। केवल सीमा आपकी कल्पना है। मैं भी अपने डेटा overfitting नहीं कर रहे हैं सुनिश्चित करने के लिए अपनी रणनीति के विकास के दौरान संवेदनशीलता विश्लेषण करने की सिफारिश करेंगे। इस उदाहरण के लिए पूर्ण स्रोत कोड को देखने के लिए, GitHub पर bt. test. r में bt. rotational. trading. test () समारोह पर एक नजर है कृपया।